Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

MACD แบบนี้ ใช้ดีจริงๆ

เมื่อพูดถึง MACD (Moving Average Convergence / Divergence) คงจะไม่มี Technical Trader คนไหนที่ไม่รู้จัก แต่จะมีสักกี่คนกัน ที่จะรู้ว่า MACD นั้นใช้ ทำอะไรได้บ้าง...
..
คงต้องทำ มาทำความเข้าใจ กัน MACD (แม็ค-ดี) กันให้เข้าใจกันก่อน ว่า มันเป็นเครื่อง มือ ที่ ใช้ทำอะไร
จะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียด มานัก เพราะ คงจะหาอ่านได้ ตาม เว็บไซท์ ทั่วไป (http://en.wikipedia.org/wiki/MACD)
MACD เป็น Indicator หรือ เครื่องมือ ที่เก่าแก่ และมีความ classic มาก ถูกสร้างขึ้น โดย Gerald Appel ตั้งแต่ ปี 1970 
ใน wikipedia บอกว่า "It is used to spot changes in the strength, direction, momentum, and duration of a trend in a stock's price."  นั่นก็ คือ MACD ใช้ วัด MOMENTUM ของ ราคาหุ้น ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
..
MOMENTUM ??  ได้ยินคำนี้แล้ว ทำให้ นึกถึงวิชา ฟิสิกส์ ที่เรียน สมัยมัธยม ที่ท่องสูตรคำนวณ กันแบบเอาเป็นเอาตาย จนจำขึ้นใจได้เลยว่า สูตรของ momentum ก็คือ p=mv  ; p คือ โมเมนตัม , m คือ น้ำหนักมวล และ v คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมวลนั้น   แล้ว Momentum ของราคา หุ้น คืออะไร ????
..
MACD = momentum = p
m = Volumn ของ หุ้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   หรือ ในช่วง 1 แท่งราคา
และ  v = ความเร็วในการเคลื่อนที่ของราคา ของแท่งราคานั้น
.. หมายความว่า  หากแท่งราคาใด ที่มี Volume ปริมาณมากๆ และมีการ เคลื่อนที่ ข้ามช่องราคาอย่างรวดเร็ว แล้ว momentum หรือ MACD ของแท่งราคานั้นจะมีปริมาณ ที่มากด้วยเช่นกัน
..
ในทางกลับกัน  หากแท่งราคา มี Volume ที่ลดลง  ถึงแม้ ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วใกล้เคียงเดิมก็ตาม MACD ก็จะลดถอยลง อย่างแน่นอน
  
มาดูตัวอย่างกัน
 ...




จากภาพ ลูกศร สีส้มด้านซ้ายสุด  มีการวิ่งขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่อง แท่งกราฟ วิ่งขึ้นใน Slope ที่ชันมาก  macd ก็จะแสดงออก ให้เห็นถึงการวิ่งขึ้น อย่างไม่มีการพักหรือหยุดให้หายใจกัน


ทั้งนี้ สังเกต ที่ลูกศรสีแดงด้านซ้าย ตกลงมา มี การเคลื่อนไหวทางลงมาระยะทางน้อยกว่าที่ขึ้นมาก่อนหน้า  แต่ macd กลับลงมาที่ใกล้ศูนย์ อีกครั้ง  นั่นหมายความว่า Volume ในการขายลงมานั้น มีปริมาณการขายจำนวนมาก
ส่วนลูกศร สีแดง ที่ลงมาด้านขวา นั้น เป็นการขายแบบ ต่อเนื่อง ขายทุกราคา ดังนั้น จึงมี momentum ในการลงที่รุนแรงมาก (ลงเละเทะ) macd ก็ วิ่งลงจากแดนบวกเข้าสู่แดนลบ อย่าง รุนแรง


ส่วนลูกศร สีฟ้านั้น  ราคาแกว่งตัวในกรอบแคบๆ  ทั้ง volume ซื้อขายก็น้อย และราคา ก็มีการขยับตัวช้ามาก ดังนั้น macd จึง แกว่งไปมา เล็กๆ แคบๆ แสดงถึง momentum ที่แผ่วเบา 
..
MACD นั้น มีด้วยกัน 2 เส้น ได้แก่ เส้น macd และ เส้น Signal line ซี่งเป็น เส้นค่าเฉลี่ยของ macd นั่นเอง
การสังเกต สัญญาณของ macd ที่ วิ่งไปมา ใน แดนบวก และแดนลบ และ ค่า macd ที่มากกว่า หรือน้อยกว่า ค่าของ signal line นั้น  หากใช้เส้น กราฟ 2 เส้น แบบนี้ การอ่านสัญญาณต่าง จะทำได้ยากมาก และสมองจะทำความเข้าใจได้ยาก
..
จึงได้ ทดลอง เปลี่ยน รูปแบบของ กราฟ macd ให้ อ่านสัญญาณได้ง่ายขึ้น  โดย ให้ ค่า macd เป็น แท่ง Histogram และ ค่า Signal line เป็น Dots  ดังภาพด้านล่าง  
..


.. 
สำหรับ color ของ Histogram และ Dots ก็กำหนด ให้มีการเปลี่ยน สีได้ คือ ให้เป็น สีเขียว ถ้า แท่งค่าของ macd มากกว่าหรือเท่ากับ แท่งก่อนหน้า และให้เปลี่ยนเป็น สีแดง ถ้า แท่งค่าของ macd  ลดลงน้อยกว่า แท่งก่อนหน้า
ดังนั้นเมื่อ macd มีการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แท่ง macd ก็จะเป็น สีเขียวไปตลอด และเมื่อ macd มีการถดถอยลดลงอย่างต่อเนื่อง macd ก็จะกลายเป็น สีแดง ติดต่อกันลงมา สำหรับ Dots ก็ตั้ง ค่าสี ให้เป็น เช่นเดียวกัน
..  (การเปลี่ยนรูปแบบ macd ในลักษณะนี้ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก อาจารย์ ที่เคารพ ครับ)


ซึ่ง macd ในรูปแบบนี้ เราเรียกกันว่า macd แบบ ภูเขาน้ำแข็ง โดยมี ค่า ศูนย์ เป็นผิวน้ำ  หากค่า macd อยู่ในแดนบวก เราเรียกว่า "อยู่เหนือน้ำ"  และ ถ้า macd อยู่ในแดนลบ เรียกว่า "อยู่ใต้น้ำ"


ในกรณี ที่ macd จากแดนลบแล้วตัด ศูนย์ ขึ้นมาแดนบวก เรียกว่า "ขึ้นเหนือน้ำ" หรือ "กระโจนขึ้นจากน้ำ"   ซึ่ง การ ขึ้นเหนือน้ำ  นั้น เป็น สัญญาณสำคัญ อย่างหนึ่ง เลยในการทำกำไร ซึ่งจะนำไปอธิบาย กันในเรื่อง MACD Behavior กันอย่างเจาะลึกอีกที เพราะว่า ความรุนแรง ของการกระโจนขึ้นเหนือน้ำ  นั้น มีผล ที่ตามมาต่างกันอย่างมากมาย  


ลองนึกภาพ ปลาโลมาโชว์ มีกระโจนขึ้นเหนือน้ำ อย่างสุดแรงแล้วกลับลงน้ำไปนั้น สามารถเรียกเสียง เชียร์โห่ร้อง จากผู้ชมได้มากมายขนาดไหน  เปรียบเทียบกลับ ปลาที่ตายแล้ว ขึ้นอึด ลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป แก๊สในตัวปลาออกไปหมด แล้วจมกลับลงใต้น้ำใหม่ 


 MACD Behavior ของการขึ้นเหนือน้ำก็ไม่ต่างกันนัก..


แต่ก็แปลก ที่ ผู้คนในตลาด บางครั้ง ยังแยกปลา ไม่ออก เห็นเงาๆ อยู่ในน้ำ ยังเห็นไม่ชัดเลย ว่า เป็น ปลาโลมา หรือ ปลาเน่า ก็ส่งเสียงโห่ร้อง ยินดี กันเซ็งแซ่ บอกต่อๆ กันทั่วเวที ว่า ปลาโลมา มาแล้วๆ เตรียมข้าว เตรียมของ ตั้งใจกันเต็มที่ ปรากฎว่า ปลาที่ขึ้นมา เป็น ปลาเน่า ก็วงแตกซิครับ พี่น้อง 
บางคนหนีไม่ทัน โดนฤทธิ์ปลาเน่าเข้าไป ป่วยกันไปตามๆ กัน .. แต่บางคนอาการหนักว่านั้น รู้ทั้งรู้ ว่าเป็นปลาเน่า แต่อุ้มไว้ ไม่ยอมปล่อย .. คงจะตกใจจนช็อค คิดว่า ปลาเน่า มันจะกลายร่าง เป็น โลมาได้ .... เออ เนอะ คนเรา คิดกันไปได้ จริงๆ
...
เปรียบเปรย อย่างนี้ แล้ว คงจะช่วยให้เห็นภาพได้ว่า สัญญาณ "ขึ้นเหนือน้ำ" ของ macd นั้น มันสำคัญขนาดไหน....
...
เท่านี้ ก็ ทำให้ รู้ และเข้า ใจ macd ในแง่มุมๆ ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น แล้ว
....
กลับไปตลาดคราวหน้า หวังว่า จะแยก ปลาโลมา กับปลาเน่า ออก ได้ นะ จ้ะ


^-^
.....
ปุกปุย






 <-- Previous : Direction สำคัญนะ จะบอกให้
   Next --> : MACD ที่ใครๆ เขาก็รู้


..

7 ความคิดเห็น:

  1. อันนี้ไม่มีคนเจิม ขอหน่อยครับ :)

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2555 20:13

    มีประโยชน์มากมายค่ะ
    ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ12 มิถุนายน 2555 14:02

    อ่านเพลิน ขอบคุณมากๆค่ะ

    ตอบลบ
  4. เยี่ยมจริงๆครับ ผมซื้อหนังสือมาอ่านแล้วครับ เข้าใจง่ายดี

    ตอบลบ
  5. ขอบคุณมากๆครับ อ่านเข้าใจง่ายดี และเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวครับ ^^

    ตอบลบ
  6. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2556 04:51

    ขอบคุณท่านอ.
    นศ.น้องใหม่ขอคาระวะ
    ในกรณี ที่ macd จากแดนลบแล้วตัด ศูนย์ ขึ้นมาแดนบวก เรียกว่า "ขึ้นเหนือน้ำ" หรือ "กระโจนขึ้นจากน้ำ" ซึ่ง การ ขึ้นเหนือน้ำ นั้น เป็น สัญญาณสำคัญ อย่างหนึ่ง เลยในการทำกำไร
    แล้วต้องทำอย่างไร เมื่อไร ถึงจะกำไรโดยเข้าซื้อเมื่อ ตัดเส้นศูนย์ ขึ้นมาแดนบวก เรียกว่า "ขึ้นเหนือน้ำ" หรือ "กระโจนขึ้นจากน้ำ" ใช้หรือไม่
    ส่วนเวลา macd อยู่ในแดนลบ เรียกว่า "อยู่ใต้น้ำ"จะยังไม่เข้าซื้อหุ้นใช้ไหมครับ

    ตอบลบ
  7. ไม่ระบุชื่อ1 มิถุนายน 2558 20:55

    ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ