เหตุเกิด ที่ เส้นค่าเฉลี่ยฯ ภาค 1 : ค่าเฉลี่ยอย่างที่ ใครๆ เขาก็รู้กัน

  คนเรา ก็แปลก นะ อยู่ดีๆ ก็เอาหลักการ Demand & Supply เอามา ออกแบบเป็น การประมูลซื้อ-ขาย สินค้า พอมีคนมากๆ มารวมกัน ความต้องการซื้อ ต้องการขาย ก็เริ่มมีหลากหลาย ก็กลายมาเป้น การ จับคู่ราคา ของผู้ที่ต้องการซื้อ กับผู้ที่ต้องการขาย จนพัฒนากลายมา เป็น ระบบ Bid-Offer จากซื้อ-ขาย สิ่งที่จับต้องได้ ก็พัฒนามาเป็น สิ่ง ที่จับต้องไม่ได้  ตลาดจับคู่ราคาแบบนี้  ไม่ได้มี แต่หุ้น แต่มันมี แทบจะทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ราคาสินค้าการเกษตร ราคาอนุพันธ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลเงินต่างๆ ก็ยังเอาไป ทำกันได้ .. เออ ดีจริงๆ
   ข้อมูลการจับคู่ซื้อขายต่างๆ ก็มี กูรู คิดค้น นำไปแสดง ให้อยู่ในรูปกราฟ ที่ลักษณะพิเศษ ที่ในช่วงเวลาหนึ่ง แท่งกราฟ 1 แท่ง สามารถมีค่าได้ถึง 4 ค่า นั่นก็คือ Bar Chart และ กูรู ทางเอเชีย ของเรา ก็ไม่น้อยหน้า คิดค้น กราฟแท่งเทียน (Candle Stick) ขึ้นมา ใช้ด้วย
จากนั้นมา ภาพกราฟ ของราคาในตลาดจับคู่ซื้อ-ขาย ต่างๆ ก็กลายเป็นกราฟ หน้าตา นี้กันไปหมด

ศึกษาอ่านเรื่องของ กราฟแท่ง (Bar Chart) ได้ที่
 http://www.taladhoon.com/taladhoon/lib/irsta01/irsta01-2.htm
และ เรื่องของ กราฟแท่งเทียน (Candle Stick) ได้ที่
 http://www.taladhoon.com/taladhoon/lib/irsta01/irsta01-4.htm
..
 คนเรา มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีนักคิด นักคำนวณ มากมาย คิดค้นทฤษฎี ทางเทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้ดูกราฟ แบบนี้ ออกมากมาย จน คนที่จะใช้เทคนิค ในการเทรด สับสนไปหมดว่า จะให้อะไรดี .. เพื่อนว่า ใช้อันนั้นดี  ใช้อันนี้ก็ เยี่ยม .. ตัดสินใจไม่ได้ ก็ ใช้มันหมดเลย
กราฟ ทีดูก็เลย มีอะไร ไม่รู้ เต็มไปหมด บางทีหน้าจอเดียวไม่พอ เปิดจอไป 3-4 จอ จอนึงเป็นกราฟแท่งราคา อีกจอเป็น เป็น เครื่องมือล้วนๆ ใสไปเต็มจอเลย มีทั้ง RSI, MACD, MACD Oscillator, Stochastic, Bollinger Band. etc..  อีกจอเป็นเป็น Ticker วิ่ง ... โอ้ว อะไร กันนั่น
ใช้กันสะเปะสะปะ ไปหมด มึนๆ งง แล้ว ความรู้ก็ตีกันเอง.. สุดท้ายไม่รู้ จะเชื่อสัญญาณ ซื้อขายอันไหนดี
..
แต่บางที เราก้ลืม ที่จะใช้อะไรง่ายๆ ที่จะทำให้ชีวิต ในการเทรด ของเรา ง่ายๆ ไม่สับสน ซับซ้อน วุ่นวาย
อะไร ง่ายๆ ที่ว่า ก็คือ ค่าเฉลี่ย ..
ใช่แล้ว เรากำลังจะ พูดถึง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) -- MA นั่นเอง

..เฮ้อ!! ... ลำพัง เส้นค่าเฉลี่ยฯ เอง ยังมีคนแย่งกันคิดขึ้นมา ตั้ง 5 แบบ
(อ่านรายละเอียดแต่ละแบบ ได้ที่ http://www.taladhoon.com/taladhoon/lib/irsta01/irsta01-5.htm)
.. แล้วจะเลือกใช้กันได้ไหมนะ
..
หลักการของ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก็เป็นอะไร ที่ง่ายๆ หลักการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบพื้นฐาน ทำได้โดยนำราคาของวันปัจจุบันและวันก่อนหน้านี้มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนวันที่ต้องการเฉลี่ยทั้งหมด
คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะนำข้อมูลมาคำนวณแล้วล่ะ ว่าจะใช้ย้อนหลังไป เท่าใด เช่น MA5 ก็เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังคราวละ 5 วัน หรือ MA50 ก็ค่าเฉลี่ยย้อนหลังคราวละ 50 วัน เป็นต้น
..และเมื่อเวลาเดินไป มีข้อมูลเกิดขึ้นใหม่ ทุกๆวัน ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ก็เกิดขึ้นใหม่ ทุกวัน จึงเรียกว่า "เคลื่อนที่" MOVING นั่นเอง
..
จากบทความข้างต้น ก็จะรู้จัก Moving Average กัน ตั้ง 5 แบบ แต่ละแบบก็มี วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่ต่างกัน ที่เป็น ที่นิยม ทั่วไป ก็จะมีให้เห็นใช้กันบ่อยๆ ก็คือ SMA--Simple Moving Average และ EMA-- Exponential Moving Average
..
ถึงจะมีวิธีการคำนวณหลากหลายอย่างนััน เวลาใช้งานในการ เทรด เพื่อหาจุดซื้อ จุดขาย จริงๆ ก็ใช้เหมือนกัน คือการใช้ เพื่อหา GOLDEN CROSS และ DEAD CROSS
..
อาการ CROSS ที่ว่า ก็หมายถึง การที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 2 เส้น มีการตัดกัน นั่นเอง โดยทฤษฎี ก็จะใช้ เป็นเส้นที่ มีระยะเวลาเฉลี่ยที่สั้น กับระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาว มาใช้ในการ พิจารณา
..
GOLDEN CROSS ก็จะเป็น การตัดกันที่  เส้นค่าเฉลี่ยระยะเวลาสั้น ตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว แล้ว ค่าเฉลี่ยระยะสั้นมีค่ามากกว่า เส้นกราฟของค่าเฉลี่ยระยะสั้น จะอยู่สูงกว่า ระยะยาว
เช่น MA75 กับ MA200 เมื่อเกิด GOLDEN CROSS แล้ว MA75 ตัดกับ MA200 แล้ว MA75 จะวิ่งจากด้านล่าง MA200 ตัดขึ้นมาอยู่ เหนือด้านบนของ MA200
GOLDEN CROSS จึงถือว่าเป็น สัญญาณ "ซื้อ"
..
DEAD CROSS  ก็จะกลับตรงข้ามกับ Golden Cross คือ เส้นค่าเฉลี่ยระยะเวลาสั้น จะวิ่งจากด้านบน ตัดลงไปอยู่ด้านล่างของกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว

เช่น MA75 กับ MA200 เมื่อเกิด DEAD CROSS แล้ว MA75 ตัดกับ MA200 แล้ว MA75 จะวิ่งจากด้านบนลงไปอยู่ด้านล่างของเส้น MA200 

DEAD CROSS จึงถือว่าเป็น สัญญาณ "ขาย"

..
ตัวอย่าง

จากภาพจะแสดงการเกิด Golden Cross และ Dead Cross ให้เห็น

การตั้งค่าของ เส้นค่าเฉลี่ย ที่ นิยม ใช้กัน
จะเป็น
5 วัน  สำหรับการลงทุน ระยะสั้นมาก
10 วัน  สำหรับการลงทุนระยะสั้น
25 วัน  สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างกลาง
75 วัน  สำหรับการลงทุนระยะกลาง
200 วัน สำหรับการลงทันระยะยาว
..
ใครที่ชอบหาความรู้ ก็ลอง ถาม Google ดูก็ได้ว่า Moving Average มันเป็นยังไง
อาจจะได้ คำตอบ แบบนี้
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_averages

หรือแบบนี้
http://www.babypips.com/school/moving-average-crossover-trading.html

หรือแบบนี้
http://www.swing-trade-stocks.com/moving-averages.html

หรืออาจจะเป็น แบบนี้ *** (Recommended)
http://www.informedtrades.com/3754-introduction-simple-exponential-moving-average-ema-forecasting-model-calculation.html
และ
http://www.informedtrades.com/3779-learn-trade-using-moving-averages-part-2-a.html

..
สุดท้าย Moving Average ที่ว่ามาเหล่านี้ ก้เป็น เพียง สิ่งที่ ใครๆ เขาก็คงจะรู้ และศึกษาหาความรู้กันได้เอง
แต่ ยังไม่จบ ภาคต่อไป จะเอา เรื่องที่ ได้พบจากการใช้ EMA ในการเทรด จริงๆ มาเล่าให้ฟัง
..
..
ปุกปุย


บทความแนะนำ

1. ใช้ EMA หา Direction
2. MACD แบบนี้ ใช้ดีจริงๆ
3. MACD Behavior Part 1 ; show Direction

<-- Previous :  HEAD and SHOULDERS ; Part 2 ; ตำนาน หัว-หัวไหล่-เข่า-เท้า
  Next -->  :  เหตุเกิดที่เส้นค่าเฉลี่ย ภาค 2 : 5 อัศวิน EMA - ตอนแรก